Implementando negociação estratégias para previsão modelos
Forecasting Financial Time Series - Parte I Nesta série de artigos, vamos criar um processo estatisticamente robusto para a previsão de séries temporárias financeiras. Essas previsões constituirão a base de um grupo de estratégias de negociação automatizadas. O primeiro artigo da série discutirá a abordagem de modelagem e um grupo de algoritmos de classificação que nos permitirão prever a direção do mercado. Dentro desses artigos, iremos fazer uso do scikit-learn. Uma biblioteca de aprendizagem de máquinas para Python. Scikit-learn contém implementações de muitas técnicas de aprendizagem de máquinas. Não só isso nos poupa muito tempo na implementação do nosso próprio, mas minimiza o risco de erros introduzidos pelo nosso próprio código e permite uma verificação adicional em relação a bibliotecas escritas em outros pacotes, como R. Isso nos dá uma grande quantidade de Confiança se precisarmos criar nossa própria implementação personalizada (por razões de velocidade de execução, digamos)...